Nienna é uma das rainhas dos Valar, irmã de Mandos e Lórien. Seu nome significa “aquela que chora”. Ela conhece a dor da perda e chora por todos os ferimentos que Melkor causou a Arda. Aqueles que escutam o que ela diz, aprendem a ter compaixão e a persistir em sua esperança. Nienna vive sozinha em sua morada nos limites do mundo e, das janelas de sua casa, pode enxergar as muralhas da terra. Ela raramente vai até a alegre Valmar, a cidade dos Valar. Na verdade, prefere visitar os palácios de Mandos, onde todos que ali esperam, clamam por ela. Nienna é capaz de doar força ao espírito e transformar a tristeza em sabedoria.

O Maia Olórin, que mais tarde passaria a ser chamado de Mithrandir ou Gandalf pelos filhos de Ilúvatar, visitava com freqüência a casa de Nienna. Com ela, Olórin aprendeu o dom da compaixão e da paciência. Ele acabaria se tornando amigo das criaturas da Terra-Média e passaria a se compadecer com suas tristezas.

A misericórdia de Nienna era imensa. Mesmo depois de passar tantas eras sofrendo pela destruição causada por Melkor em Arda, ela o auxiliou em sua súplica pelo perdão dos Valar. Embora não compactuasse com a natureza vil de sua alma, ela compreendia o papel de Melkor e, por isso mesmo, se apiedava dele. E dessa maneira, pela compaixão de Nienna e inocência de Manwë, Melkor foi libertado.

Depois da passagem de Melkor e Ungoliath por Valinor, deixando um rastro de terror e destruição, Nienna levantou-se e subiu no topo do monte Ezellohar. Afastando o seu capuz cinzento, ela lavou toda a profanação com suas lágrimas e entoou um lamento pela tristeza do mundo. Ao lado de Yavanna, tentou curar os ferimentos das Duas Árvores de Valinor. Elas não resistiram ao mal causado por Ungoliath, porém foram capazes de produzir um último fruto e uma última flor, que dariam origem ao sol e a lua.

Pouco se sabe a respeito dessa Valië e sua aparência física é desconhecida. É considerada como uma das mais poderosas dentre as rainhas dos Valar, ficando abaixo apenas de Varda e Yavanna. Não é certo se possuía ou não algum Maia como servo, porém Olórin foi seu maior pupilo. Seu poder tem uma natureza mais espiritual e sutil, consistindo na misericórdia, compaixão e cura. Assim, a grande lição de Nienna não é o luto sem fim, e sim a piedade, a esperança e a força de espírito.